Trend Score: тест системы TradingView на Мосбирже
Второй тест на этом сайте — система TradingView «Trend Engine | Scored Trend Strategy with Squeeze Breakout». Исходный код открыто опубликован автором на вкладке «Исходный код» страницы скрипта. Внешне система выглядит сложно — мультитаймфрейм-согласование, зоны сжатия волатильности, ADX- и объёмные фильтры, — но в дефолтных настройках (как систему и рекламируют «из коробки») почти все эти фильтры попросту выключены. Разберём, что реально управляет входом и выходом.
| +0.97% / +0.36%средний результат сделки (long / short) | 5 974сделок, 2018–2026 | 0 / 2направлений прошли OOS-проверку |
Что реально включено по умолчанию
Из заявленных фильтров (ADX, отдельный RSI-порог, согласование нескольких таймфреймов, объём, зоны пробоя) в дефолтной конфигурации не работает ни один — все переключатели выключены. Активен только один механизм: составной «Trend Score» — сумма шести бинарных голосов (каждый ±1), гейтится порогом 50% (то есть минимум 4 голоса из 6 должны совпасть по направлению):
- Направление «Tracker» — по сути переименованный SuperTrend: полоса на основе средней истинного диапазона (WMA True Range за 14 баров, множитель 2.2) от high/low, которая двигается только в выгодную для текущего тренда сторону и разворачивается при пробое ценой закрытия.
- Цена выше «Equilibrium» — сглаженной линии тренда (линейная регрессия по 55 барам, дополнительно сглаженная Hull Moving Average на 9 периодов).
- Наклон Equilibrium — растёт она или падает относительно предыдущего бара.
- RSI(14) выше 50.
- RSI(14) выше своей скользящей средней за 14 периодов.
- +DI выше −DI (классический индикатор направленного движения Уайлдера, DMI(14)).
Точка входа — момент разворота Tracker'а (SuperTrend-полосы). Если в этот момент Trend Score уже набрал ±50% — сигнал срабатывает сразу; если нет — даётся «отложенное окно» в 10 баров, и сигнал активируется, как только скор дотянет до порога (но не позже этого окна и не более одного раза на один разворот).
Входы и выходы
Вход
- Long — разворот Tracker'а вверх + Trend Score ≥ +50% (сразу либо в течение 10 баров после разворота).
- Short — зеркально, разворот вниз + Trend Score ≤ −50%.
- Противоположный сигнал не просто закрывает позицию, а разворачивает её (закрытие + открытие в обратную сторону).
Выход — устроен сложнее, чем в большинстве стратегий на этом сайте
- Начальный стоп — значение самого Tracker'а на баре сигнала (логика SuperTrend-стопа); если это значение оказывается не на «убыточной» стороне от входа — подстраховка через ATR(14)×2.0.
- Три частичных тейка по R-мультипликаторам от риска (R = дистанция от входа до стопа): 1.5R закрывает 33% объёма, 2.5R — ещё 33%, 3.5R — оставшиеся 34%. Смоделированы как настоящие частичные закрытия позиции, не усреднены задним числом.
- Безубыток после первого тейка — как только срабатывает тейк на 1.5R, стоп по остатку переносится на цену входа и там и остаётся (дальнейшего трейлинга по умолчанию нет).
- Выход по развороту Tracker'а — если индикатор разворачивается против открытой позиции, весь остаток закрывается немедленно, независимо от того, сработали тейки или нет.
- Лимита по времени удержания нет — в отличие от остальных тестов на сайте, это сознательное отступление: таков дефолт самого оригинала.
Вход и выход — на открытии следующего торгового дня после сигнала (как и во всех остальных тестах на сайте; в самом скрипте это тоже настройка по умолчанию, а не наше допущение). Поскольку здесь возможен разворот позиции и дробление объёма частичными тейками, сделки не независимы друг от друга — тестировали последовательной посвечной симуляцией по каждому тикеру, как это делает настоящий движок стратегии на TradingView, а не поиском сигналов «задним числом».
Методология теста
Данные — дневные свечи Мосбиржи с 1 января 2018 года, из топ-100 самых ликвидных бумаг по скользящему 25-дневному обороту (состав пересчитывается динамически по ходу истории). Издержки — 0.075% на каждую сторону сделки (0.015% биржа и клиринг по симметричному тарифу Мосбиржи + 0.06% комиссия брокера), итого 0.15% на круг. Как и в остальных тестах — защита от сделок с аномальным гэпом на входе, сигналом которых часто оказывается не движение рынка, а брак в данных.
Результаты теста
Всего набралось 5 974 сделки: 2 982 в лонг и 2 992 в шорт.
| Long | Short | |
|---|---|---|
| Сделок | 2 982 | 2 992 |
| Win rate | 39.7% | 41.5% |
| Средний результат сделки | +0.97% | +0.36% |
| Медианный результат | −2.81% | −2.48% |
| Разброс (std) | 14.65% | 11.91% |
| Лучшая сделка | +131.93% | +74.55% |
| Худшая сделка | −45.84% | −84.69% |
| Результат бумаги за тот же срок (бенчмарк) | −0.03% | −0.27% |
| Edge над бенчмарком | +1.00% | +0.63% |
В отличие от AlgoChief KAMA, здесь средний результат и edge над бенчмарком — положительные в обоих направлениях, а медиана при этом отрицательная: типичная картина для стратегии с частичными тейками и широким разбросом (std 11–15% против среднего результата около 1%) — большинство сделок закрываются небольшим убытком или в ноль, а итоговый плюс обеспечивают редкие крупные движения вроде +131.93% по CHKZ. На бумаге выглядит перспективно. Решает дело следующий раздел — проверка на новых данных.
Динамика по сделкам
Накопленная сумма результата всех 5 974 сделок по порядку закрытия. Это простая сумма процентов по сделкам, а не сложный процент на едином капитале (подробнее — см. оговорку в первом тесте).
Данные на графике разрежены до ~350 контрольных точек для скорости загрузки. Колесо мыши над графиком увеличивает выбранный период, зажатая кнопка мыши двигает видимую область, кнопка «Сбросить масштаб» под графиком возвращает исходный вид (на мобильном — то же самое пальцами).
Подробный отчёт по стратегии
Та же статистика в разбивке по вкладкам: динамика по направлениям, разбор прибыльных/убыточных сделок, риск-метрики и десять лучших и худших сделок из всех 5 974.
Проверка на новых данных (OOS)
Положительный edge по всему периоду — это ещё не повод доверять стратегии: он мог сложиться из нескольких удачных лет, а не из устойчивой закономерности. Делим историю по дате 1 января 2024 года на «старую» часть (in-sample) и «новую» (out-of-sample, в формировании правил не участвовала) и смотрим, сохраняется ли результат в обеих частях независимо — подробнее на отдельной странице про OOS-проверку.
| IS (до 2024) | OOS (с 2024) | Держится? | |
|---|---|---|---|
| Long | +1.98% (n=1856) | −0.69% (n=1126) | Нет |
| Short | −1.12% (n=1829) | +2.69% (n=1163) | Нет |
Оба направления меняют знак между IS и OOS — long был прибыльным на старой истории и стал убыточным на новой, short наоборот. Это классическая картина переобучения: сильный агрегированный результат по всему периоду по факту складывается из того, что каждое направление хорошо сработало именно на «своей» половине истории, а не из закономерности, работающей стабильно на любом отрезке. Ни long, ни short не проходят проверку.
Итог
«Trend Engine | Scored Trend Strategy with Squeeze Breakout» в дефолтной конфигурации (Trend Score ≥ 50%, три частичных тейка 1.5R/2.5R/3.5R, стоп по Tracker'у) показала положительный средний результат и положительный edge над бенчмарком по обоим направлениям за весь период 2018–2026 — на первый взгляд, лучше, чем у AlgoChief KAMA. Но out-of-sample проверка эту картину не подтверждает: оба направления меняют знак на новых данных. Хороший агрегированный результат здесь — следствие удачного сочетания долгосрочных трендов в конкретные годы истории, а не рабочей закономерности. Как самостоятельный торговый сигнал в дефолтной конфигурации мы эту систему тоже не рекомендуем.